Forex Swing Trading Strategien

Handelsansätze für Forex können nach erwartetem Zeitraum klassifiziert werden, in welchem der Trader einen Gewinn erwartet. Ich habe bereits über Positionstrading geschrieben (bei dem Trades teilweise für Wochen oder gar Monate aktiv bleiben), sowie über das Scalping (bei dem Trades in der Regel innerhalb weniger Minuten oder gar Sekunden geschlossen werden). Heute geht es über das Swingtrading auf dem Forexmarkt, eine Vorgehensweise bei welcher ein Trade in der Regel für mehrere Tage aktiv bleibt.

Swing Trading für Dummies

Das Swingtrading ist unter Retail-Tradern aus zwei Gründen sehr beliebt. Zum einen verlangen Swingtrading-Techniken für den Forexmarkt Einstiege und Ausstiege, die man lediglich alle paar Tage überprüfen und eventuell korrigieren muss, höchstens aber alle paar Stunden. Dieser entspannte Zeitplan passt vielen Tradern sehr gut ins Konzept, die in ihrem Leben anderweitig beschäftigt sind und Vollzeit berufstätig sind.

Man könnte durchaus sagen, dass das Positionstrading einen ebenso entspannten Zeitplan aufweist, sich also für sehr beschäftigte Trader ebenfalls anbietet. Auch dies stimmt, doch da Forex-Trading unter der Decke immer auf dem Handel von Trends basiert, wird bei profitablem Positionstrading in der Regel eine geringe Erfolgsquote benötigt, allerdings muss man eine Menge Geduld mitbringen, um das richtige Timing abzuwarten, um die Gewinne zu sichern. Viele Retail-Trader haben Probleme mit dem psychologischen Aspekt dieser beiden Faktoren, also versuchen sie es lieber mit Swing-Trading, bei dem sie Gewinner früher glattstellen können.

Ich denke, für neue Trader auf dem Forexmarkt ist das Positionstrading die beste Möglichkeit und zu beachten ist zudem, dass viele Trader eine Menge Geld verlieren, da sie sich für das Swing-Trading entscheiden, ohne sich der vielen Herausforderungen im Klaren zu sein, die es bei dieser Handelsart zu bewältigen gilt. Ich versuche dies genauer zu erklären und dabei auch darauf einzugehen, wie Strategien des Swing-Tradings und diverse Techniken am besten eingesetzt werden können, um auf dem Forexmarkt Gewinne zu realisieren.

Forex Candlestick Trading

Die meisten neuen Trader entscheiden sich für das Swing-Trading und es wird ihnen beigebracht, bestimmte Forex Candlestick-Formationen, in Verbindung mit Unterstützung & Widerstand zu suchen.

Es ist natürlich möglich, durch diese Herangehensweise Geld zu verdienen, jedoch haben es die meisten Trader sehr schwer, mit dieser Vorgehensweise mehr als nur mäßige Gewinne zu realisieren. Dafür sprechen zahlreiche Gründe:

1. Nur wenige Setups sehen perfekt aus, also werden sie von vielen Tradern nicht wahrgenommen.

2. Dieser Handelsstil kann psychologisch schwer zu bewältigen sein, insbesondere wenn der Trader keine offene Position hat und eine große Bewegung auf dem Bildschirm erkennt. Dies führt häufig dazu, Positionen unüberlegt zu eröffnen.

3. Die Analyse von Candlesticks allein, ist oftmals nutzlos: Sie muss mit Unterstützung und Widerstand, Trend, Tageszeit und anderen Faktoren in Kombination betrachtet werden. ALLE diese Faktoren sind an sich wichtiger als Candlesticks und dennoch sind Letztere einer der wichtigsten Faktoren, die neuen Tradern oftmals aufgezeigt werden.

4. Fundamentale und quantitative Faktoren werden in der Regel vernachlässigt.

Trend Trading

Trend Trading ist die einfachste und natürlichste Möglichkeit für neue Trader, auf dem Retail-Forexmarkt Profit zu schlagen. Es gibt allerdings eine Menge Fehlinformationen darüber, wie der Trendhandel auf dem Forexmarkt durchgeführt werden sollte, die üblicherweise aufgrund der falschen Anwendung von Methoden zustande kommen, die eigentlich für den Aktien- oder Rohstoffmarkt gedacht waren. Devisenpaare tendieren dazu, deutlich weniger Bewegungen zu verzeichnen, als es bei Aktien oder Rohstoffen der Fall ist. Wenn also traditionelle Trendausbruchs-Strategien angewandt, kann man mit ziemlicher Sicherheit im Laufe der Zeit mit massiven Verlusten rechnen.

Beim Swing-Tradng möchte man seine Position in der Regel nicht länger als ein paar Tage halten. Es kann sich durchaus als problematisch erweisen, ein solches Zeitfenster auf das Trend Trading zu übertragen, denn die Gewinne beim Trend Trading auf dem Forexmarkt kommen, statistisch betrachtet, von den großen Gewinnern, die laufen gelassen werden.

Das Wichtigste ist folgendes zu wissen: Die Forexmärkte verbringen in der Regel die meiste Zeit in einer Seitwärtsbewegung, statt Trends aufzuweisen und auch wenn ein Trend verzeichnet wird, läuft auch dieser meist in einer Seitwärtsbewegung und es gibt zahlreiche Retracements. Der technische, englische Fachbegriff für Seitwärtsbewegungen nennt sich “Mean-Reverting”: Eine Situation, in welcher die Preise dazu neigen, zum mittleren Durchschnitt zurückzukehren.

Mean Reversion Trading

Eine Alternative ist es, Ausschau nach Candlestick-Patterns oder Ausbrüchen zu halten, statt eine Trading-Strategie zu wählen, bei welcher die Preise oftmals wieder zum mittleren Durchschnitt zurückkehren (Mean Retracement). Diese Art des Tradings wird oftmals übersehen, jedoch zeigen Statistiken immer wieder, dass diese Herangehensweise äußerst erfolgversprechend für den Forexhandel sein kann, insbesondere beim Swing-Trading. Historische Daten zeigen, dass die besten Indikatoren für das Swing-Trading eben solche Mean Reversion Indikatoren sind.

Werfen wir einen Blick auf die 28 Haupt- und Nebenpaare des Forexhandels über die letzten 6 Jahre.

Eine sehr einfache Mean Reversion Trading-Strategie könnte sein, darauf zu warten, bis die Preise überbewertet sind. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die dafür herangezogen werden können, doch bleiben wir im Moment noch bei etwas Einfacherem: Nur dem Preis.

Über die letzten 6 Jahre stand die Chance, dass ein beliebiges Devisenpaar innerhalb einer Woche, ab Eröffnung bis Marktschluss eine Wertänderung von über 2% verzeichneten, gerade einmal bei 1:8. Es handelt sich also um ein äußerst seltenes Ereignis. Nehmen wir einfach einmal an, dass wir jedes Mal positioniert waren, als dieses Ereignis eintraf, jedoch in die andere Richtung.

Diese Mean-Reversion Handelsstrategie hätte einen durchschnittlichen Gewinn pro Trade von 0,25%* eingebracht.

Vergleichen wir dies mit einer robusten Trendfolgestrategie für die gleiche Zeitspanne und den gleichen Devisenpaaren, wobei jedes Mal gegen Ende der Woche eine Long-Position eröffnet wurde, wenn die Woche über dem Schlusskurs lag, der vor 3 Monaten verzeichnet wurde. Gleiches Prinzip gilt natürlich auch für Short-Positionen in die entgegengesetzte Richtung.

Diese Trendfolgestrategie hätte einen durchschnittlichen Gewinn pro Trade von 0.02%* erzielt. Es wurden ungefähr 8x so viele Trades eingegangen, als bei der Mean-Reversion Strategie.

Um diesen Punkt noch weiter zu verdeutlichen, werfen wir einen genaueren Blick auf diese Trendstrategie.

Wären wir nur Trades in Richtung des 3 Monats-Trends eingegangen, wenn die Woche gegen den vorherrschenden Trend beendet wurde, wird diese Strategie sogar noch gewinnbringender, wobei die durchschnittlichen Gewinne pro Trade bei 0.07%* lagen. Beachten Sie zudem, dass hierbei ein relativ konstanter Anstieg der Equity-Kurve über die Jahre verzeichnet wurde:

Wären wir nur Trades in Richtung des 3 Monats-Trends eingegangen, wenn die Woche in Trendrichtung beendet wurde, ist diese Strategie nicht profitable, wobei ein durchschnittlicher Verlust von -0.02%* pro Trade hingenommen werden müsste.

Doch was wäre, wenn wir diese beiden Strategien noch direkter miteinander kombinieren: Sagen wir, dass wir nur Trades eingehen, wenn sich die Preise gegen Ende der Woche um mehr als 2% gegen den 3-Monats-Trend bewegt hätten und wir bei unseren Trades hoffen, dass eine Umkehr zum mittleren Durchschnitt zurück in Richtung des Trades verzeichnet würde.

Diese kombinierte Strategie hätte zu einem durchschnittlichen Gewinn von 0.27% pro Trade geführt.

* Beachten Sie, dass sämtliche Gewinne und Verluste brutto sind, als die üblichen Spreads/Kommissionen/Kosten für Übernachttransaktionen noch nicht berücksichtigen.

Trading mit Bollinger-Bändern

Einer der beliebtesten Mean-Reversion Indikatoren sind die Bollinger-Bänder. Die klassische Anwendung der Bollinger-Bänder ist, Positionen zu eröffnen, wenn sich die Bänder relativ weit auseinander bewegen und die Preise von außerhalb der Bänder wieder zurückkehren. Ausstiege findet man, wenn sich die Preise irgendwo in der Nähe des mittleren Bandes befinden. Es gibt noch weitere Methoden bei der Analyse von Bollinger-Bändern, die ebenfalls herangezogen werden können.

Zuvor haben wir uns für einfache Preisniveaus interessiert, doch eine ausgereiftere Strategie für das Swingtrading, bei welcher man sich eine Rückkehr der Preise zur Mitte (Mean-Inversion) zu Nutze macht, kann mittels Bollinger-Bändern und weiteren Oszillatoren realisiert werden.

Schlussfolgerung

Sollten Sie sich wirklich nicht mit dem Gedanken anfreunden können, Trades länger als ein paar Tage offen zu lassen, lassen Sie sich sagen, dass die Statistiken ganz deutlich zeigen, dass man auf diese Weise über die Jahre deutlich bessere Chancen auf Gewinne hätte, wenn man sich für eine Mean-Reversion Strategie entscheidet, entweder alleine oder in Verbindung mit Momentum/Trendhandelsstrategie. Bedenkt man dies, überrascht es keinesfalls, dass der klassische Ratschlag an Trader “Die Abwärtsbewegungen in einem Aufwärtstrend kaufen, die Rallyes in einem Abwärtstrend verkaufen” noch heute wie bereits vor Jahrzehnten gleiche Gültigkeit hat.

Natürlich möchte ich damit keineswegs behaupten, dass man nicht auch mit den typischen Handelsansätzen, wie beispielsweise dem Handel von Ausbrüchen, gute Gewinne erzielen kann. Ich muss allerdings sagen, dass die Zahlen aufzeigen, dass die Chancen äußerst schlecht stehen, wenn man nicht gute Methoden im Repertoire hat, welche Ausbrüche und welche Währungspaare man letztendlich handeln sollte.

Das DailyForex.com Team setzt sich aus Analysten und Forschern aus der ganzen Welt zusammen, die den ganzen Tag über die Märkte beobachten, um Sie mit einzigartigen Perspektiven und hilfreichen Analysen zu versorgen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Perfomance im Devisenhandel zu verbessern.